1. Einführung
Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland hat mit Wirkung zu Montag, den 5. August 2024 folgende Beschlüsse gefasst:
- Anpassung der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland („Kontraktspezifikationen") gemäß den Anhängen 1 und 2 zur Umsetzung folgender Maßnahmen:
| - Erweiterte TES (Trade Entry Services)-Handelszeiten für MSCI Index Total Return Futures auf den MSCI WORLD-, den MSCI EAFE- und den MSCI EM-Index bis 22:35 Uhr MEZ (16:35 Uhr ET)
- Erweiterte TES (Trade Entry Services)-Handelszeiten für MSCI Index-Futures auf den MSCI WORLD-, den MSCI EAFE-, den MSCI EM- und den MSCI USA-Index bis 22:35 Uhr MEZ (16:35 Uhr ET)
- Trade-at-Market (TAM)-Transaktionen mit Index Total Return Futures mit Eingabe am nächsten Handelstag (t+1)
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Dieses Rundschreiben enthält alle Informationen zur Einführung der neuen Produkte und die aktualisierten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Deutschland.
Produktionsstart: Montag, 5. August 2024
2. Erforderliche Tätigkeiten
Die Teilnehmer sollten die Auswirkungen der oben genannten Änderungen analysieren.
3. Details
I. Erweiterung der US-Handelszeiten für MSCI Total Return Index-Futures und ausgewählte MSCI Index-Futures
Produktumfang:
Eurex-Kontraktkennung | Eurex-Produkttyp | Indexname | Währung | Dividendenreinvestment | Futures-ISIN |
FMFP | Futures | MSCI EAFE | USD | Price | DE000A2DB9D2 |
FMFA | Futures | MSCI EAFE | USD | NTR | DE000A2DB9E0 |
FMUS | Futures | MSCI USA | USD | NTR | DE000A13RD68 |
FMGS | Futures | MSCI USA | USD | GTR | DE000A2BNLH7 |
FMWO | Futures | MSCI World | USD | NTR | DE000A1RRXJ7 |
FMWP | Futures | MSCI World | USD | Price | DE000A11Q356 |
FMWN | Futures | MSCI World | EUR | NTR | DE000A11Q364 |
FMWB | Futures | MSCI World | GBP | NTR | DE000A2RPLX5 |
FMEM | Futures | MSCI Emerging Markets | USD | NTR | DE000A1XQ6Q0 |
FMEF | Futures | MSCI Emerging Markets | USD | Price | DE000A11Q331 |
FMEN | Futures | MSCI Emerging Markets | EUR | NTR | DE000A11Q349 |
TMFA | TRF | MSCI EAFE | USD | NTR | DE000A400NC1 |
TMWO | TRF | MSCI World | USD | NTR | DE000A400NB3 |
TMEM | TRF | MSCI Emerging Markets | USD | NTR | DE000A400ND9 |
II. Ermöglichung von Trade-at-Market (TAM)-Transaktionen für Index Total Return Futures am nächsten Börsenhandelstag (t+1)
Für die Eingabe eines MSCI Index TRF-Geschäfts mit Referenz auf den offiziellen Indexschlusskurs wird die Nutzung der T7 Trade Entry Services am darauffolgenden Börsenhandelstag ermöglicht. Der offizielle MSCI-Indexschlusskurs wird in der Regel nach dem Handelsschluss an Eurex Deutschland verteilt. In einem solchen Fall kann das Geschäft am folgenden Handelstag mit angepassten Eingaben entsprechend den ursprünglich beabsichtigten wirtschaftlichen Aspekten eingegeben werden.
Wenn die Bedingungen eines Trade-at-Market (TAM)-Geschäfts mit Bezug auf den offiziellen Indexschlusskurs als vom Benutzer eingegebenen Stand des Basiswerts („Custom Underlying Level“) vereinbart werden und dieser offizielle Indexschlusskurs während der Off-Book-Handelszeiten am Handelstag (t) dieses Kontrakts nicht verfügbar ist, soll das TAM-Geschäft am nächsten Handelstag (t+1) so eingegeben werden, dass:
- der TRF-Spread für den Index Total Return Futures-Kontrakt wie vereinbart in Bezug auf den Handelstag (t) eingegeben wird
- der gehandelte Futures-Preis (t+1) dem gehandelten Futures-Preis (t) in Bezug auf den offiziellen Indexschlussstand (t) entspricht, der als benutzerdefinierter Basiswert eingegeben wird ("Theoretischer gehandelter Futures-Preis (t)")
- Die Teilnehmer bestimmen und vereinbaren ein angepasstes Custom Underlying Level (t+1), so dass der gehandelte Futures-Preis (t+1) dem theoretischen gehandelten Futures-Preis (t) entspricht.
Bitte entnehmen Sie Anhang 1 die vollständigen Anpassungen in den Kontraktspezifikationen und Anhang 2 die Anpassungen im Annex C zu den Kontraktspezifikationen.
Die vollständige Fassung der aktualisierten Kontraktspezifikationen wird ab Handelsbeginn auf der Eurex-Website www.eurex.com veröffentlicht unter:
Rules & Regs > Eurex-Regelwerke > 03. Kontraktspezifikationen
Anhänge:
- 1 – Aktualisierte Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland
- 2 – Aktualisierte Abschnitte des Annex C zu den Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland
Weitere Informationen
Empfänger: | | Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Vendoren |
Zielgruppen: | | Front Office/Handel, Middle + Backoffice, IT/System Administration |
Kontakt: | | Stuart Heath, Equity & Index Product Design, Tel. +44-207-862-72 53, stuart.heath@eurex.com; Elena Marchidann, Equity & Index Product Design, Tel. +44-207-862-72 65, elena.marchidann@eurex.com; Damien Zinck, Equity & Index Sales America, Tel. +1-312-544-10 51, damien.zinck@eurex.com |
Web: | | www.eurex.com |
Autorisiert von: | | Dr. Randolf Roth |