ESG 衍生品
管理和對沖可持續發展風險
隨著對建立可持續投資組合的要求和關注不斷增加，全球投資者正在大力尋求合適的工具來幫助其ESG產品集成。ESG基准上的衍生品提供了一系列解決方案以促進ESG產品集成。
ESG衍生品的全球領導者
Eurex充分利用其先發優勢，成為全球ESG衍生品的領先流動資金池，迄今為止，已交易超過65萬份合約，按地區換算，Eurex ESG衍生品的總名義交易額為80億。
責任投資
Eurex的初衷是提供易於執行的責任指數投資方法，現已提供具有成本效益，高流動性的可持續指數衍生品，其追踪誤差極低，接近基準表現。
我們將持續開發基於全球、歐洲和區域基準的可持續版本產品，涵蓋全球ESG方法論。訂閱我們的新聞簡報以獲得持續關注。
主要優勢
交易ESG衍生品的11個理由
- 成本效益 – 一種高流動性且具備成本效益的替代交易工具，可將ESG納入投資策略並運用這項工具管理想要移除的可持續發展投資風險
- 指定投資ESG標的要求 – 針對指定代操並被要求投資符合ESG要求的資產經理的彈性解決方案
- 資金運用效率 – ESG期貨和選擇權可以與其他指數衍生品（包括股息和波動率衍生品）進行投資組合保證金抵銷
- 簡捷并快速的投資轉型 – 標準化的Eurex股指合約細則可直接整合到現有交易基礎架構中
- 公認的流動性 – 具有激勵機制的良好流動性衍生工具可以促進場內交易價格支持。
- 與成功的股指基準相關 – 現有基準股指的永續經營版本，例如STOXX 歐洲 600、MSCI 全球和MSCI新興市場
- 負面ESG篩選或排除方法基本解決了投資者的共同擔憂
- 降低大宗交易巨額交易口數門檻 – 促進機構投資者的場外交易
- 優化ESG驅動的投資組合風險管理
- 產生額外的超額收益（alpha）– 與ESG股票的合成敞口
- 已選定的投資排除項目涵蓋環境、社會責任和公司治理（ESG）等三個面向，這些排除項目反映了投資者最常見的顧慮（動力煤、煙草、有爭議的武器等違反聯合國全球契約的因素）
ESG衍生品使瑞典銀行（Swedbank）可以保持充分的投資，而又不影響客戶的ESG敞口，從而有效地管理資金流入和流出。
Swedbank Robur 衍生品負責人 Magnus Linder
MSCI
通過MSCI ESG指數衍生品進行全球投資
Eurex擁有超過136只上市的MSCI指數期貨，22只MSCI指數選擇權 ，未平倉合約量約為210萬份。 Eurex是在同一交易平台提供了最廣泛可交易的MSCI股指衍生品的交易所，並擁有全球最多的未平倉量。 MSCI ESG衍生品於2020年3月上市，完善了Eurex MSCI衍生品系列產品。
概覽與優勢
- 涵蓋五隻MSCI ESG篩選期貨：世界、新興市場、歐澳遠東、美國和日本
- 相關主要基準衍生品得到顯著增長
- 基於全球、區域和當地MSCI ESG篩選的流動性指標
- 基準MSCI ESG篩選指數-代表範圍廣泛且通過有限排除的證券
- ESG排除法和負面清單篩選法可幫助企業使其投資組合與社會價值相一致；達到財務和降低風險的目標；結合法規、全球規範和條約標準
- 較低追踪誤差：基準指數具有風險收益特徵，有助於降低與其母指數的追踪誤差
- 領先的ESG研究相關專業知識
Eurex MSCI ESG 衍生品
指數 | |||||
衍生品 | |||||
類型 | 期貨 | 期貨 | 期貨 | 期貨 | 期貨 |
範圍 | 全球 | 新興市場 | 歐澳遠東 | 美國 | 日本 |
STOXX
投資歐洲和美國基準的STOXX® ESG指數衍生品
隨著追踪可持續戰略的STOXX推出 Eurex ESG指數衍生品，全球責任投資的發展進入了新的篇章。
概覽與優勢
- 涵蓋五隻指數的七隻STOXX® ESG指數期貨和選擇權
- 首批以歐洲和歐元區高流動性基準指數為基礎的歐洲ESG期貨
- 首個涵蓋美國市場且不包括動力煤開采和燃煤電廠的ESG衍生品
- 基於ESG-X、低碳、氣候影響和歐洲ESG 30領先指數的可持續指數衍生品
- ESG方法論包括否定/排除和基於規範的篩選，積極/最佳過濾，氣候變化評分
- ESG-X產品-完善的泛歐洲基準測試的篩選版本
- 獨特的理念：選擇具有良好環境管理和前瞻性指標的公司
- 較低追踪誤差：基準指數具有風險收益特徵，有助於降低與其母指數的追踪誤差
- 領先的第三方ESG數據提供商（例如Sustainalytics和CDP）
Eurex STOXX® ESG指數衍生品
父指數 | |||||||
衍生品 | |||||||
類型 | 期貨 | 期貨 | 期貨 | 選擇權 | 選擇權 | 期貨 | 期貨 |
範圍 | 歐洲 | 歐洲 | 歐洲 | 歐洲 | 歐洲 | 歐洲 | 美國 |
DAX® 50 ESG
DAX® 50 ESG 期貨和選擇權
Eurex是第一個建立歐洲主要國家基準的ESG版本的交易所
- 該產品套件為現有基準提供了對沖替代方案
- 在COVID19市場動盪期間，ESG的表現也很好
- 基於做市商以及銀行對場外流動性和價格的大力支持，將ESG作為一種一般投資方式興趣和需求日益增加
- 整合ESG意味著降低風險
- 將產品套件擴展到包含ESG的最具流動性的基準
| 父指數 | DAX® 50 ESG | DAX® 50 ESG | ESTX 50® ESG | ESTX 50® ESG |
衍生品 | ||||
BBG 產品編碼 | XSDA<Index> | DAXESGK Index OMON | XSSA <Index> | SX5EESG Index OMON |
類型 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 |
範圍 | 德國 | 德國 | 歐洲 | 歐洲 |
歐元 STOXX 50® ESG
歐元 STOXX 50® ESG
Eurex是第一個建立歐洲主要國家基準的ESG版本的交易所
- 該產品套件為現有基準提供了對沖替代方案
- 在COVID19市場動盪期間，ESG的表現也很好
- 基於做市商以及銀行對場外流動性和價格的大力支持，將ESG作為一種一般投資方式的興趣和需求日益增加
- 整合ESG意味著降低風險
- 將產品套件擴展到包含ESG的最具流動性的基準
父指數 | DAX® 50 ESG | DAX® 50 ESG | ESTX 50® ESG | ESTX 50® ESG |
| 衍生品 | ||||
| BBG 產品編碼 | XSDA<Index> | DAXESGK Index OMON | XSSA <Index> | SX5EESG Index OMON |
類型 | 期貨 | 選擇權 | 期貨 | 選擇權 |
範圍 | 德國 | 德國 | 歐洲 | 歐洲 |
流動性提供商
流動性提供商(場內)
公司 | 期貨/選擇權 | 會員編號 | 聯繫人 | 聯繫電話 |
DRW Investments (UK) Ltd. | 期貨 & 選擇權 | LOTLO | Chadwick Miller | +44 20 7031 1369 |
Flow Traders B.V | 期貨 | NEDAM | Hidde Eise Mulder | +31 20 799 8622 |
IMC Trading | 期貨 | INMAM | Rick van Leeuwen | +31 20 798 8484 |
Optiver VOF | 期貨 | OPXAM | Institutional Trading / Holger Schlünzen | +31 20 708 7621 |
Susquehanna | 期貨 & 選擇權 | SISDB | F: Ronan Henderson O: Daniel Mannion | +353 1 802 8118 |
法國興業銀行 | 期貨 | SOGFR | Gregory Dieng | +33 1 42 13 7244 |
流動性提供商（訂單簿外交易/中央交易場外登記服務）
公司 | 期貨/選擇權 | 會員編號 | 聯繫人 | 聯繫電話 |
美銀美林 | 期貨 & 選擇權 | MLEPA | Joel Stainton / Paul Berner | +44 207 996 1885 |
巴克萊 | 期貨 & 選擇權 | BBIDB BACLO | Kim Berg | +33 1 44 58 3297 |
法國巴黎銀行 | 期貨 | BNAPA | Christian Stock | +49 69 7193 3117 |
花旗銀行 | 期貨 | SAILO | Claus Hein / Kyle Tonetti | +44 20 3569 3517 |
德意志銀行哥本哈根 | 期貨 | DDBCO | Equity Derivatives Sales | +45 45 14 72 93 |
德意志銀行赫爾辛基 | 期貨 | DDBCO | ETD Sales | +358 10 236 4713 |
德意志銀行斯德哥爾摩 | 期貨 | DDBCO | Derivative Sales | +468 5688 0531 |
德意志銀行法蘭克福 | 期貨 | DBKFR | Tomas Laube | +49 69 910 38503 |
德意志銀行倫敦 | 期貨 | DBKFR | Vasileios Koutsoulis | +44 20 754 57532 |
Flow Traders B.V | 期貨 | NEDAM | Hidde Eise Mulder | +31 20 799 8622 |
高盛 | 期貨 | GSIEB | Anna Whitlow / Mark Bellak (Futures Team) | +44 207 774 9077 |
IMC Trading | 期貨 | INMAM | Institutional Trading | +31 20 798 8519 |
Optiver VOF | 期貨 | OPXAM | Institutional Trading / Holger Schlünzen | +31 20 708 7621 |
Skandinaviska Enskilda Banken | 期貨 | ENSLO | Aloke Sarnobat | +46 8 5162 3145 |
法国兴业银行 | 期貨 | SOGFR | Gregory Dieng | +33 1 42 13 7244 |
Susquehanna | 期貨 & 選擇權 | SISDB | F: Ronan Henderson | +353 1 802 8118 |
聯繫方式
銷售代表 (股權衍生品) Neo Chiu T +852 2530- 78 04 | 產品研發部 Christine Heyde T +49-69-211-156 98 |
